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A functional spatial autoregressive model using signatures
1 : METRICS
Univ. Lille, CHU Lille, ULR 2694 - METRICS: Évaluation des technologies de santé et des pratiques médicales, F-59000 Lille
Nous proposons une nouvelle approche au modèle spatial autoregressif avec covariables fonctionnelles, basé sur la notion de signatures. Celles-ci représentent une fonction comme une série de ses intégrales itérées. Elles présentent l'avantage d'être applicables à un large éventail de processus. Après avoir fourni des garanties théoriques au modèle proposé, nous avons montré dans une étude de simulation que cette nouvelle approche présente des performances compétitives par rapport au modèle traditionnel.
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