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Test de rupture de régression
1 : Faculté de Génie des Procédés, Université Salah Boubnider de Constantine 3
2 : Laboratoire de Mathématiques et Sciences de la Décision, Université frères Mentouri, Constantine
On considère un modèle de régression non paramétrique à erreurs homoscédastiques et un échantillonnage fixée, notre but est de construire le test de l'hypothèse d'un modèle de régression linéaire contre les alternatives de ruptures de modèle et ce sans condition de régularité sur la fonction de régression aussi bien sous l'hypothèse nulle que sous l'alternative. On établit la normalité asymptotique de la statistique de test sous l'hypothèse nulle ainsi que sous l'hypothèse alternative de ruptures de modèle.
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