La prévision conforme est une méthode qui permet de construire des intervalles de prévision théoriquement valides à partir d'une prévision boîte noire. Ces dernières années, des méthodes ont été proposées pour l'appliquer à des séries temporelles qui, par définition, ne vérifient pas l'hypothèse d'échangeabilité nécessaire à la théorie initiale. Nous présentons les méthodes adaptatives de la littérature en insistant sur l'interprétation des garanties que l'on peut obtenir. Ensuite, nous montrons de nouveaux résultats sur un algorithme de descente de gradient à pas de gradient adaptatif qui n'avait, jusqu'alors, qu'été utilisé comme intermédiaire. Nous verrons, en le comparant aux autres algorithmes adaptatifs, que son utilisation en tant que tel est justifiée.